期货交易柜台系统解决方案  下载文档
文华交易系统是根据期货公司2006年以来的最新业务需求，参考国际期货行业的交易系统的业务模式，采用最新的IT技术而最新规划的新一代交易系统。主要有以下几个特点：
（1）支持股指期货以及商品期货的交易和结算，支持金融期货交易所结算会员制度以及IB制度。
（2）从机制和系统容量方面，支持期货公司的业务量井喷式快速增长的需要。
客户端软件Mytrader2007将与文华行情系统无缝结合，给客户提供一个快速/方便，融合交易直通车、程序化交易、持仓组合风险与权益分析为一体的新一代交易平台。
（3）也作为期货公司第2交易系统运行，不仅可以用来给客户提供原交易系统无法提供的特色服务，而且同时解决了期货公司交易系统灾备问题。
（4）采用国际期货业流行的“外包”业务模式（无一次性软件投入，按照网关同时在线数量及报盘机数量收费）
以下是一些技术实现方案：
文华交易柜台系统的模拟压力测试报告 更详细测试报告以及测试客户对软件的评价见文华论坛 >>点击进入
文华柜台系统自2006年10月30日在Internet上开放让大家测试，到11月10日完成测试开始无故障持续运行，测试环境计划一直运行到股指期货实际开市。
在2周的压力测试中，有2300多人参与测试，每天同时在线交易测试的人数在400人左右，经过2周10个工作日的测试。测试工作量已经达到： 400人 * 2周 = 200个人月，如果按照每一个期货公司在测试新交易系统时投入2个人月的测试工作量来计算，这2周已经相当于经历了100个期货公司的安装测试。
在2周的测试过程中，客户发现了不下100个BUG或者改进建议，其中包括前端下单界面以及后台的结算、交割面的问题，我们都一一进行了修改或者正在改进,这期间我们的软件升级了5次，从6.2.030升级到6.2.034，我们还在继续吸取客户的建议对软件进行优化。
测试环境：
1、数据库主机：Dell-PowerEdge SC1425(2 * XEON 2.8Ghz / 1 G内存)
2、网关机： Dell-PowerEdge SC430(P42.8Ghz / 512 M内存)
3、报盘机： Dell-PowerEdge SC430(P42.8Ghz / 512 M内存)
4、数据库： Microsoft Sqlserver2000（企业版）
5、操作系统： Microsoft Windows2003(企业版)
在目前持续的平稳运行过程中，每天在线600人左右全天委托笔数在1万笔左右，成交笔数在8000笔左右，电脑的CPU占用不超过5%， 按照以上测试结果和期货公司平均在线交易人数是总客户的1/5 -1/6的经验值推算，这套低配置的设备就可以保证20，000客户规模期货公司的系统正常运行。
*****声明：低配置测试环境并不代表交易柜台系统软件的设计容量只有2万客户。
软件的设计容量，当然不会这么低。我们的低配置测试环境只是为了表达股指期货其实并不需要必须拿几百万来购买设备，其实只要软件的性能好，一般的中低端设备完全可以支持股指期货的客户容量要求。
具体的容量指标，方案的下文中我们会推荐3种分别支持6万/10万/20万客户容量的详细硬件配置。
股指期货交易技术交流会（上海－8月12日）上的文华发言稿 >>点击进入
8年历史的文华交易系统
文华公司成立于1996年，期货界占有率全国第一的行情信息系统-“文华财经”就是我们的一个软件产品，该产品已经走入154家期货公司（占中国163家正常经营期货公司总数的94%），中国80%以上的期货投资者都在使用文华财经看盘和交易。
文华交易系统已经具有8年的历史，早在2000年就已经开始开发，并于在2001年完成第一版。鉴于当时期货市场的整体疲软和文华当时自身的规模限制，没有进行销售。
虽然没有进行销售但是该系统一直都有专门的开发小组进行完善和修改。并且于2003年 1 - 2月 成功的为大连商品交易所第一届豆粕模拟交易大赛提供了技术支持，于2004年8 - 9月 成功为大连商品交易所2004玉米模拟交易大赛提供技术支持，这二次大赛给文华交易系统提供了练兵和提高的机会。
从业务方面，除了虚拟资金以外，大赛采用真实的行情和交易结算规则，这二次大赛是对文华交易系统的业务内容的检验和考试，可以说二次大赛的成功举行标志着文华交易系统完全可以满足期货交易和结算方面的需求。
从容量方面，二次大赛的参加人数都是10，000人以上，同时在线交易的人数经常保持在1000人以上，这是对文华交易系统的容量的检验和考试，可以说二次大赛的成功举行标志着文华可以支持大容量的期货交易。
2006年，文华交易系统又在股指期货以及外盘交易做了改进，目前该系统可以支持香港恒指/LME/CBOT等外盘的模拟交易。
1、速度与客户容量指标
| 文华交易系统已经通过最后的测试。以下为2006年8月29日-2006年9月3日在中国金融期货交易所机房进行的柜台厂商集中测试的结果报告。 |
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1、处理速度（每秒处理的委托业务）：
网关机：峰值－700笔/秒，均值－600笔/秒
（包含查询1次持仓+ 查询1次资金,库存10万条记录以上）
报盘机：峰值－500笔/秒，均值－450笔/秒
（包含写 1次委托确认 + 写1次成交确认,库存10万条记录以上）
2、服务器平均CPU占用： 数据库服务器<30%；网关服务器<25%；报盘机服务器<25%
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| 综合结果： 每秒处理的委托业务 > 450笔 |
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具体的测试环境细节如下：
数据库服务器：HP Proliant DL580
CPU：4 x Intel Xeon 3.16GHz
Memory：8G
操作系统：Windows 2003 Server + SP3
数据库： Microsoft SQL Server 7.0
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交易网关：HP Proliant DL 385
CPU： 2 x AMD 2405MHz
Memory：4G
操作系统：Windows 2000 Advanced Server |
报盘机：HP_DL385 CPU： 2 x AMD 2405MHz
Memory: 4G
操作系统：Windows 2000 Advanced Server |
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系统能够承载的客户容量分析：
我们计算客户容量需要考虑以下几个因素。
⊕因素1：系统每天一共能够处理多少笔委托业务？
根据以上数据，可以算出每天能够处理的委托笔数为：每秒钟处理450笔 * 4小时 * 60分钟 * 60秒 = 648 万笔
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⊕因素2：客户平均每天下几笔单？
根据我们对多家期货公司的实际交易系统运行统计结果来看
(1) 每日来交易的客户数是总客户数的 = 1/3~4
(2) 每日来交易的客户平均每人下单笔数 = 7~8
根据以上2个数据得到以下结论：每日委托笔数/总开户数 = 2~3。 |
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⊕因素3：开盘交易繁忙的时候，客户下单的频率是平时的几倍？
根据我们对多家期货公司的实际交易系统运行统计结果来看，开盘30分钟（一天总交易时间的1/8）交易量经常占到一天总交易量的1/3~4，8 /3 =2.66。 |
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⊕因素4：客户在不下单的时候也可能进行一些查询。
根据我们对几家期货公司使用恒生和金仕达的实际经验来看，每天的查询次数是委托次数的10倍左右。以上数据是根据期货公司使用传统的交易系统的经验核算的，因为文华交易系统采用新一代的Position Monitor技术客户端保存持仓和资金等数据，至少可以节省一半的查询量。 |
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| 根据以上因素，我们得到HP580服务器支持的客户容量：648万/3/2.66/5 = 16万客户。 |
当期货公司业务发展客户增多时，可以通过升级硬件设备的方式来实现扩容。
另外，因为金融交易所直接有2个席位，当客户数太多的时候，可以再上一套来把系统支持的客户容量翻倍，结算和风险控制仍然由总部统一控制。
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2、文华的改进和创新
根据期货公司多年来交易系统的使用经验，目前制约交易系统性能的主要瓶颈是数据库，文华解决这个问题的办法是：在系统设计中少用数据库，尽量不用数据库，来解决这个速度瓶颈问题。
（1）为了提高委托的速度，直接在局域网内采用了TCP来传送委托指令（后台写库）。
客户委托终端 <–> 交易网关 <–> 报盘机，3者之间直接采用TCP方式，这种方式比传统的数据库交换方式快几倍。报盘机在收到客户的委托指令回报之后（从交易网关传来），直接发给交易所，同时后台写库。
（2）为了提高委托回报的速度，在局域网内采用了udp广播来传送委托回报。
Udp广播主要是应用在报盘机及远程网关上。报盘机在收到交易所的委托回报之后，直接采用udp广播的方式广播到各个网关，再由网关发送给客户。采用udp广播可以明显提高客户发出委托到客户收到委托回报的速度。同时为了避免由于udp协议的不稳定所带来的问题，网关在发送udp广播的同时，也要把数据写入数据库，网关以后会读取数据库，并发送给客户，当然后者只是起到备份的作用，只有在广播数据报丢失的情况下，由它来保证数据可以发送到指定的客户。
（3）为了提高交易网关的并发客户数，采用了完成端口及线程池技术。
完成端口是WIN平台下同时管理数千个连接的最为高效的网络模型，是目前公认的Windows平台下最理想的网络服务器模型。是用线程池可以有效的降低有关线程的创建及删除所带来的开销，同时又可以避免Windows平台下一个进程理论上只可以允许2048个线程的限制。因此采用这两种技术可以有效的提高服务器的性能。
（4）采用新一代客户端来减少查询量：客户端具有Position Monitor功能，来把查询量减少到传统柜台系统的50%以下，从而把柜台系统的容量提高一倍以上
（5）当系统长时间峰值运行的情况下，服务器端会停止接受新的委托并发出声音提示，以防止整个系统瘫痪。委托客户端也会收到“系统正忙，暂时无法接受委托”的提示。
3、系统的技术框架
操作系统平台：Windows2003
数据库平台：SQL Server 7.0
中后台开发工具：Microsoft Visual VC++
管理界面：Microsoft Visual Bisic
升级规划：2007年第三季度，升级为Unix/Linux + Oracle
（1）结算会员（同时充当交易会员）端的系统框图如下：
（2）交易会员端的系统框图如下：
（3）开放IB接口，支持证券大集中的系统框图
4、如何支持IB
方式1：
IB(证券公司营业部)的客户直接使用交易会员（结算会员也可以直接充当交易会员的角色）提供文华交易终端软件进行网上交易，IB的客户经理可以使用结算会员提供文华柜员机软件（Internet连接到交易系统）对指定的客户进行交易管理和服务。
IB的每一个客户经理可以管理的客户由结算会员设置。
方式2：
结算会员的文华交易系统对IB(证券公司营业部)开放一个数据接口，IB自己开发基于证券公司营业部现行业务系统（大多还是DOS热自助终端）的下单/查询，以及客户经理使用的柜员机软件。
软件提供商只有“分工合作”才能给中国市场提供更优秀的产品。 文华把交易接口和行情接口开放给IB，证券营业部可以委托现行的软件提供商，像“乾隆这样非常擅长做DOS软件的厂商来解决无盘站的下单和行情问题，让这些更专业的DOS厂商来提供IB端更好的解决方案。
这个方案的数据接口文华在2007年1月份以后才会开放，2006年8月份还不能提供。
5、如何对海量的客户实现风险监控
目前期货公司交易系统存在的问题：现有的期货经纪公司目前使用的交易与结算系统，一般都为国内的两至三家软件供应商提供，为了保证交易速度，该结算系统并没有对新、老持仓实行动态的结算。当客户账户出现风险情况时，需要公司指定的风控人员以人工形式对客户的风险率进行再次手工测算，测算客户动态的保证金追加，以及头寸的减持数量。在代理商品期货的现阶段，期货经纪公司客户数量相对较少，大的期货公司客户不过几千个，小公司客户只有几百个。在无系统性风险时，一般公司指派两名至三名专职的风险控制人员就能完成风控工作。在期货行情波动剧烈时，为了保证及时通知客户需追加保证金数额和动态减持头寸数量，还须加派人手对客户动态风险进行人工测算，增大了期货公司动态风险控制工作的难度。如果股指期货开始交易，各期货公司的客户数量必将呈几何数增长，从风险控制角度讲，期货经纪公司的结算风控系统将不能满足期货经纪公司动态风险控制需求，所以现有的结算风险控制系统如不能得到及时升级改造，股指期货交易中遇到系统性风险时，期货公司存在巨大的风险隐患。
文华交易系统的解决办法：文华系统的风险监控系统对新、老持仓实行动态的结算，可以对所有客户的风险进行实时排序，当有客户出现保证金不足等情况时候会出现红字和声音报警。
从技术角度讲，文华采用分库的方式来解决动态结算对交易的影响，结算数据采用1分钟进行一次结算然后把数据推送到风险监控终端的方式来避免查库可能造成的交易堵塞问题。
华系统还有持仓监视自动砍仓的功能来避免给期货公司造成损失（需要法律支持）。就是系统发现客户保证金不够，会自动发出通知（证监会的通知发布平台、Email、短信、文文通都可以），然后开始市价砍仓。
6、二套并行来化解交易系统升级到金融期货过程中的系统风险
| 文华的交易系统不仅可以支持指数期货的交易，也可以支持国内现有3家期货交易所商品期货的交易，在期货公司在交易所有2个电子席位的前提下，可以并行2套系统。这不仅可以给客户一个选择：使用不同交易系统下单，而且解决了期货公司的交易系统从“商品期货”平滑过渡到“商品期货+金融期货”的问题。 |
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第一步：在9月份开始的中金所正式开市前的会员交易系统仿真测试过程中，先拿文华的新交易系统进行股指期货的测试, 到10月份，新系统股指期货测试经过一个月左右的运行测试，交易和结算都通过测试以后，停止新系统的股指期货测试，数据清零。（整个过程中老系统照常运行商品期货的交易和结算，不受任何影响） |
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第二步：10月份，把文华的新系统介入3家商品交易所的第二席位新交易系统，开始让少量的客户使用文华新交易系统进行下单（他们也可以在老交易系统上下单），开始进行文华新交易系统的商品期货方面的测试，这些测试持续一个月左右的时间，交易和结算能够满足要求的前提下，逐步让更多的人使用新交易系统下单。（整个过程中老系统照常运行商品期货的交易和结算，不受任何影响）。 |
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第三步：11月份开始，让那些以后即做商品期货又要做股指期货的客户迁移到文华新交易系统中来，一部分客户在老系统下单，另外一部分客户在新系统下单，客户的结算工作由新系统承担。 |
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| 第四步：12月份，银期转帐等系统与文华新交易系统对接，2套系统同时运行，准备迎接股指期货开市。（以后根据需要，也可以保留老系统起到备份作用，也可以把老系统撤掉）。 |
以下是一些典型问题的解决方法：
1）结算问题 ： 2套交易系统，由哪套交易系统进行结算？
****解决方法：因为交易所的所有数据是按照会员发的，不是按照席位发的，交易所按照会员号发送委托确认/成交回报，就是说不管客户在哪个交易系统（席位）下的单，在会员的另外一个席位（交易系统）都会收到确认信息。所以2套系统都可以进行结算的，期货公司可以选用某一套软件来做为主结算。
另外一套也要进行柜台结算，2套系统的结算结果应该是一致的，如果不一致就说明某一套有问题，这样2套系统起到了相互监督和制约的作用，防止系统出错。
2）二套柜台系统如何并行是否会有风险？客户在2套系统中同时下单会引发可以使用双倍资金的风险？
2套交易系统，由哪套交易系统进行结算？数据交换怎么处理？
****解决方法：如果允许客户同时使用2套系统，确实有这种风险的存在，就是客户利用在发出委托但是交易所还没有返回委托确认的极短的时间差（毫秒级），在2套交易系统恶意同时下单。这个问题有2种解决方法：
（1）最安全的方式：期货公司只允许客户选用某一套交易系统，2套系统为不同的客户群体服务，这样绝不会出现风险。从灾难备份角度讲,当某一套出现问题的时候，另外一部分客户不受影响。
北京中期目前就是采用的这个方式，部分客户使用恒生，另外一部分客户使用金仕达。证券领域有的证券公司大集中的南北2个交易中心，其实也是这个模式。
（2）比较安全的方式：期货公司与需要同时使用2套交易系统得客户签补充协议，只要客户恶意超仓，期货公司可以不通知情况下强平。启用文华系统中的持仓监视/自动强平的功能来避免给期货公司造成损失。
3) 出入金问题
同密码表的问题一样，出入金要做到实时同步在不同的交易系统间是非常困难的，好一点的是手工的方式可以在一定程度上解决部分问题。
****解决方法：手工出入金需要在文华以及现行的交易系统里面分别做一次。
4）银期转帐问题
目前公司客户的出入金基本依赖于银期转帐，二套交易系统同时运行将产生很大的问题。
****解决方法： 这是一个理念的问题，实际上银期转账软件和交易软件是完全平等的系统，并不是交易系统的附属品，完全应该由交易系统提供商以外的第三方来开发，银期转账软件应该是一个为所有交易系统服务的软件，转账软件把所有的交易系统和银行连通。
只是目前期货公司只有一台交易系统，所以只为金仕达交易系统服务。
如果现在的转账软件提供公司不给修改，期货公司可以使用文华的转账软件，然后文华开放接口，这样多套交易系统就都可以进行银期转账了。
5）新交易系统的可靠性问题是否会影响期货公司的正常业务？
****解决方法：新交易系统试运行期间，可以先让少数的客户使用，使用没有问题在逐步推广，使用客户从5--〉10--〉50--〉100。。。这样逐步推广来减少风险。
6）客户密码表倒入问题
不同的交易系统表结构是不一样的，而依照标准，客户是可以随意修改其交易密码不用通知公司的，哪些客户修改了密码？改动后密码是什么？要靠手工统计基本是不可能的。再是客户当日修改密码，要想在不同的交易系统间实现实时的同步也基本是不可能的。
****解决方法：客户自己分别修改2次，登录金仕达/，修改金仕达密码；登录文华修改文华密码。
7）如果把交易系统整个外包给文华，人员支持问题
备用交易在使用时需要结算、风险、下单、客服等多环节的人员支持，这部分工作有谁来做？怎么做？需要解决。
****解决方法：IT以外的工作仍然由期货公司的工作人员来做，这个技术上不成问题。虽然部分数据库在文华机房而不是期货公司机房，可以通过Internet远程访问数据库。另外，结算等一些盘后的东西可以在期货公司端独立运行，因为交易所结算数据按照会员发送，而不是按照席位号码发送。
8) 日常系统调整的具体问题
在具体使用中，大量的细微操作比如调整保证金、调整合约、增加品种、调整手续费、调整风险试算公式等等一系列问题在两边系统统一进行由谁来做？怎么做？
****这个可能就需要麻烦期货公司工作人员了，需要2系统中分别做。
7、硬件设备要求与建议
根据在中金所（筹）机房的测试结果，我们做进一步的分析：
HP580服务器的tpmC值为95163（数据来源：http://www.tpc.org)，那么每一个客户需要的tpmC ：
95163/16万客户 = 0.60 tpmC /客户
这样期货公司可以根据客户规模的大小，来算出相应需要的tpmC值，可以依此来选择相应设备和制定应对客户数量增加的设备升级措施。以下是一个典型的表格：
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客户数量 |
日委托笔数 |
主机tpmC |
小规模 |
5万以下 |
<15万 |
>30,000 |
中等规模 |
10万 |
<30万 |
>60,000 |
大规模 |
15万 |
<45万 |
>90,000 |
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具体的设备要求和建议如下：
(1) 交易主机（数据库服务器）
内存要求4G：操作系统500M + 数据库1~2G + 数据缓冲1G + 共享内存1G
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客户数量 |
tpmC/客户 |
主机tpmC |
相应服务器 |
参考价格 |
小规模 |
6万 |
<0.6 |
>30,000 |
Dell-PowerEdge2850(2*CPU/ 4G) |
26，000 |
HP-DL380G4(2*CPU /4G) |
43，500
+硬盘配件 |
中规模 |
10万 |
<0.6 |
>60,000 |
HP-DL580G3(2*CPU/4G) |
102，000
+硬盘配件 |
HP-DL585DC (2*CPU/4G) |
120，000
+硬盘配件 |
大规模 |
20万 |
<0.6 |
>90,000 |
HP-DL580G3(4*CPU/8G) |
在中规模的设备基础上增加CPU和内存即可 |
| HP-DL585 DC (4*CPU/8G) |
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SQL数据库平台：Sqlserver2000企业版（支持双机热备份）：参考价格18万
Sqlserver2000标准版（25客户）：参考价格15，000元
(2)网上交易网关服务器
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型号 |
配置 |
参考价格 |
Dell-PowerEdge1850 |
2 x Intel-XEON3.0G
1G内存/硬盘73GSCSI |
17，000 |
| Dell-PowerEdge2850 |
2 x Intel-XEON3.0G
1G内存/硬盘73GSCSI |
20，000 |
| HP-DL380G4 |
2 x Intel-XEON3.4G
2G内存/硬盘另外选配 |
39，500
+硬盘配件 |
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(3)营业部交易网关服务器
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型号 |
配置 |
参考价格 |
Dell-PowerEdge1850 |
2 x Intel-XEON3.0G
1G内存/硬盘73GSCSI |
17，000 |
| Dell-PowerEdge2850 |
2 x Intel-XEON3.0G
1G内存/硬盘73GSCSI |
20，000 |
| HP-DL380G4 |
2 x Intel-XEON3.4G
2G内存/硬盘另外选配 |
39，500
+硬盘配件 |
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(4)报盘机服务器
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型号 |
配置 |
参考价格 |
Dell-PowerEdge1850 |
2 x Intel-XEON3.0G
1G内存/硬盘73GSCSI |
17，000 |
Dell-PowerEdge2850 |
2 x Intel-XEON3.0G
1G内存/硬盘73GSCSI |
20，000 |
HP-DL380G4 |
2 x Intel-XEON3.4G
2G内存/硬盘另外选配 |
22，000
+硬盘配件 |
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(5)外部存储设备
因为证监会要求保存5年以上的数据，每家公司每年数据在10 ~20G，5年就需要100G以上的硬盘空间，有些公司数据量更大。我们必须留有足够的余量来保证系统的性能，我们建议存储设备的硬盘空间在300G以上。
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外部存储设备 |
参考价格 |
Dell-PowerVault220S（含SCSI2*300G） |
25，000 |
HP-MSA500 |
24，500 + 硬盘配件 |
HP-MSA1000（光纤/3口HUB） |
56，000 + 硬盘配件 |
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(6)风险监控服务器
（完成动态风险试算，客户根据业务情况选用，不是必需）
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型号 |
配置 |
参考价格 |
Dell-PowerEdge2850 |
2 x Intel-XEON3.0G
2G内存/硬盘73GSCSI |
22，000 |
HP-DL380G4 |
2 x Intel-XEON3.4G
2G内存/硬盘另外选配 |
22，000
+硬盘配件 |
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(7)其他的电脑设备都可以使用普通的PC机即可。
最小配置（6万客户）的硬件费用：
A、主机Dell-PowerEdge2850
B、2个交易网关Dell-PowerEdge1850
C、报盘机Dell-PowerEdge1850
D、存储设备Dell-PowerVault220S
E、备机Dell-PowerEdge2850(2*CPU/ 4G)
A+B+C+D+E=26,000 + 2*17,000 + 17,000+25,000 + 备机26，000=12.8万
(8)接入交易所的带宽要求：
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交易数据-假设每个席位每秒钟报单数量为100笔 ，上行200Kbps/下行310Kbps
行情数据-标准数据20K/深度报价70K
要求带宽 〉400K
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(9)通讯线路的选择
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由于网络地址冲度，三个网络通过前置应用进行了隔离，网络层面上仅支持单一路径（上证通接入、三所联网接入和直接接入中的一种）接入。
如果希望多路径相互备份，则需要应用的支持或者采用多席位(每个席位一条路径)。
期货三家网只有4M总带宽，不能承受压力，原则上通过大连和郑州接入的仅能作为备份的链路使用。
这样接入的选择如下：
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（1） SDH线路接入金融交易所：交易所提供64-2M带宽的SDH接入。
（2） SDH接入上海期货信息技术公司灾备中心间接接入：灾备中心与金融交易所千兆以太网互联，灾备中心提供64-2M带宽的SDH接入。
（3）通过上海期货交易所的环网结点间接接入：上海期货交易所与金融交易所鉴千兆以太网互联。因为上海期货交易所最多128K，目前不是最佳选择。下一阶段将取消限制，最大为SDH 2M.
（4）通过上证通网络间接接入：金融交易所与上证通机房以2*115M线路互联。
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